分类：平稳时间序列

2020
10-01

利用python实现平稳时间序列的建模方式

一、平稳序列建模步骤假如某个观察值序列通过序列预处理可以判定为平稳非白噪声序列，就可以利用ARMA模型对该序列进行建模。建模的基本步骤如下：（1）求出该观察值序列的样本自相关系数（ACF）和样本偏自相关系数（PACF）的值。（2）根据样本自相关系数和偏自相关系数的性质，选择适当的ARMA（p，q）模型进行拟合。（3）估计模型中位置参数的值。（4）检验模型的有效性。如果模型不通过检验，转向步骤（2），重新选择模型再拟合。... 继续阅读 >