分类：滚动回归

2020
10-06

python rolling regression. 使用 Python 实现滚动回归操作

滚动回归所谓滚动回归，通常用在时间序列上。记当前时刻为t，回归时长为s，则一直使用当作自变量来预测。使用滚动回归的目的通常是为了避免未来函数对于回归的影响。具体来说，如果我们直接用所有数据来建立线性回归模型，则回归系数，是关于所有x与所有y的函数。然而，我们在时是不知道未来的数据点的！如果使用全部数据进行回归则相当于未卜先知，会造成严重的过拟合。Python实现之前python的pandas与statsmodels... 继续阅读 >