分类：相关系数矩阵

2021
05-09

R语言-实现按日期分组求皮尔森相关系数矩阵

R语言按日期分组求相关系数前几天得到了3700+支股票一周内的波动率，想要计算每周各个股票之间的相关系数并将其可视化。最终结果保存在制定文件夹中。部分数据如下：先读取数据data<-read.csv("D:/data/stock_day_close_price_week_series.csv",header=TRUE,blank.lines.skip=TRUE)利用mice包处理缺失值：library(lattice)library(MASS)library(mice)aggr(data,prop=FALSE,numbers=TRUE,sortVars=TRUE)#查看缺... 继续阅读 >